Drawdown

Le drawdown c'est la perte relative la plus importante que l'on puisse observer sur l'historique d'un compte. Correspond à l’importance de la baisse en valeur du compte client, en pourcentage ou en dollars, calculée en prenant le point le plus élevé et le point le plus bas.

Par exemple un compte client augmente en valeur de $10,000 à $20,000, puis chute jusqu’à $15,000 et en suite remonte à $25,000, on considère que ce client a eu un drawdown maximum de $5,000 (qui a eu lieu lorsque le compte est passé de $20,000 à $15,000), même si le compte n’a jamais été en situation de déficit.

 La perte s'exprime en pourcentage. On s'intéresse au drawdown souvent pour valider une méthode ou non, par exemple sur un compte, si à un moment donné, on a enregistré une chute de 50% c'est à dire un drawdown de 50%, on ne validera pas la stratégie. En général, une bonne stratégie a un drawdown inférieur à 15%.